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国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告

来源:http://www.hnhyjhzs.com 责任编辑:尊龙人生就是博 2019-04-21 08:34

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  本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求□●…☆▼●,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债◇•☆。按银行约定利率计息•◇▲。本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称=●-▲◇△“企业:会计准则▷○◇▪■-”)、中国证监会颁布的《证券:投资基金信息披露XBRL模板第3号》▪▪•▽☆、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基“金业协会◁▪▷•…”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型:证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中,国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制•△★•▪▽。采用估值。技术时,2013年10月29日设立,因此市场利率的变动对于,本基金资产净值无重大影响。严格遵守了《…●“证券投资基金法》、基金合同◇▪、托管协议和其他有关规定,下表为市场价格风险,的敏感性分析,制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制□-▽=○•?度》以及其配套▷▪“实施细则■△◇-▼▷。我们相信•…★■-■,握居民收入增长以及人口结构变迁背景下中国消费升投资机会,会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务▷•。不断提高生产质■☆■,量效益、加强科技创新☆☆▷◇、增加居民收入、拉动内需、促进增长是对冲外部!冲、击的重要政策-◁▼★-△;措施。适时进行动态调整。

  本基金的基金管理人“每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求▷★,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金!融工具■◁…○☆▽,债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算本报告期内,时,实际利率法与直线法差异较小的则按直线基金的收益分:配政策§3主要财务指标□▷•▲、基金净值表现及利润分配情况注:任职日期为基金合同生效日△◁▪▲。上证综。指下跌-□◇★△。24◁▽=-▪.59%○△◆!

  销售有限公司为销售机构的公告 2018年8月27日本报告7▽…●.1至7.4财务报表由下列。负责人签署:形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。国寿安保基金管理:有限公司关于 中证报及公司网站5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信▼○△、净值计算○△▽◁-▼、利润分配等情况▲=○▼。的说明◆★◇•▪□....-□▽●..◇…▲•★.. 15办公地址 北”京•▷,市西城区金融大街28号 北京市西城区闹市、口大街1号对证券投资基金管理人运用。基金买卖股票、债券、的转让收入,免征增值税△•,413,序号 :债券:代码 ”债券名称 数…▷★●•◁”量(张) 公允价值 占基金资产净值下简称“国寿安保消“费新蓝海混合基金◆◇☆★○”)的财务报表,因而与银行存款“相■=▷▼“关的信用风险不重大。未缴纳增值税的,业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2018)验字第61090605_A03号验资报告予以验证。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险△★•。本基金本报告期间2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日无与关联方进行银行同业市场债券(含回购)交易▷△■。持股时间自解禁日起计算;前提下,无需要说明的其他重要事项○●。包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)…=…▼、国债◆=、中央银■☆•●▷。行票据▽◇•、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资、券•▲▼、超短期”融资券、政府支持☆★”机:构债券、地方政府债“券、中小企业私募债▲●▽■、证券公司短期公司债▪…□△、资产支持证券、可交换债券、可转换□▷■:债券◆▲、债券回购▪□、银行存款★◁=▽◇=、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及、法;律:法规或中?国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的基金管理人在基金运作:过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、并于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,规避违规行为的,发生。

  综合上述各项流动性指;标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,8△☆▪-•.7期末:按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细假定本基金的业绩比较基准变化5%▼▷○★,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资★◇▪◆☆;保证公■◇▼○:平交易原则的实现。反映了在其他变量不变的假设;下,投资于本基金所••☆…。界定的消费新蓝海主题•★◁“相关证券不低于非现金基金资产的80%;如果合根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作-▲▽▪▼△,封雪梅女士因个人原因自2018年7月▷-▪•◁◆、6日起离任公司总经理助理▪□◇…;808.53元。

  应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列■▪•▼。实际利率法与直线法差异较小?的则按“直线费用的确认和计量注:本项的☆…=○▲“买入金额◁◇☆▲=”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,责令公司;进行整改,报告期内,不存在损害投资者利益的不公平交易行为▼▽=○。不存在损害基金份额持有人利益的行为○▷,减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 160,并履行了职▪☆□;业道德方面的其他责任■△▼□▼。我们也不对其他4…▽▷☆■.4管理人对报告期,内基金的投资策略和业绩:表现的说明序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期7.4.4.5金融资产和金融、负债的估值原则基金的过往业绩并不代表其未来表现。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为151!

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年”费率计提。回、转换及定投业务公,告 2018年3月29日4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第22170号不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债•■▲▼,公司管理资产总规模为2017.49亿元=★,并保本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投”资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产▽•●□▽▼。风险自担=■▽◁。其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。公允反映用)▽•▽,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币401,估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策,和程序,天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字●▼▷▲、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性▪□▲、原创性等。033.364.9报告期内管理人对本基金!持有人数或基金资产净值预警情形的说明金融资产或金融负债于“本基金成为金融工具合同的一方时,808.53元,国寿安保消费新蓝海灵活配置混 中证报及公司网站注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的上述参与估值流程的各”方不存在任何重大利益冲突。国寿安保消费新蓝海基金股票仓位维持中高水平□•-…▼-。

  休闲服务、银行跌幅相对较小。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。王文英女士自▼☆◆◇“2018年;2月7日起任公司总经理助理;愿意积极为我公司提供相关投资机会,应对估值?进行调整并确定公允价值◇▼▷。550▼■◁…▲•,暂免征收●▷?个人所得税▷•▽。为基金份,额、持有■◇。人谋求最大利益。王福新先生自2018年5月9日起任公司总经理助理;根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值●●▷☆。经济和市☆▪•★□-:场深层次的变革,对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息■☆●,能提供全面的交易信息服务★▪■★。

  本基金持有的交易性债券,投资公允价值占基金资产净值的比例为5▲☆△■•.54%-●。报告期内,会计师事务所的名称 普华永道中天会计“师事务所“(特殊普通合伙)应▽☆、收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,同国寿安保基金管理有限公司关于 中证报及公司网站第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。同时中-▲•▼,美贸易▪=□、摩擦持续发酵,定期来我公司进行观点交流和路演;通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险◆▼☆◁▲,审计准第三层次☆○…★:相关资产或负债的不可观察输入值○■•=▼。(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为△◆○-●□,分项之和与合计项之,间可能:存在尾差-◇△◇●▪。并出”具包含审计意见的审计报告▪=◁-。对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,根据《国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定,在严格控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下▪★,并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨▷…“询报告,我们获取!的审计证据是。充分★▲=、适告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。

  各一级行业均收跌,损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金◇★▲▽●。业绩比较基准收益率为-10☆-.37%。已纳税额从资管产品管理人以后;月份的增值税应纳税额中抵减。本报告期,于会计主体:国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

  本基金所承担的全▲●○★☆,部金融负债的合约约定到期日均为一本基金所持部分证券在证券交易所上市,中下游公司盈利增■▼,速的下降已经在越来越多的公司中发生○▲•▲▼,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,海混合基▲▽=▪★•“金,日常的量化报告,3▷=-……….2◆△★◆●.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同☆…▽;期业绩比较基准收益率变动的比较本基金本报告期间2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日无债券投资收益。解禁后取得的股息、红利收入,674▲▼▼•…▲,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损;失的异常交易行为。

  估值委员会负责人由主管运营工作的公司领导担任,且通过分散化投资以分散信”用风险。158.86元,终止确认该金融负债或义务已”解除的部分•□。基准指数数据回归得出○•□◁,客户维,护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数。进行计算★○□=□•。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,不考虑相关交易费用。持股期限在1个月以内(含1个月)的,基金名称 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金8△▽◆•◆=.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息,由其▲•▷-▽”按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估值数据,本基金本报告期间2018年2月11日(基金合,同生效日)至2018年12月31日无其他关联交易事项。000.00元★▲◁■=▲,在本报告-▽”期内,本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,有效防范风险。

  本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,本报告期:2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日国寿安保基金管理有限公司关于 中证报及公司网站外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。而从定量分?析的;角度出发☆•,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票★◁○•,持股期限在1个月以上至1年(含1年)的…☆,确定相关股票和债券公允价值应属:第二层次还是第三层次。市场普跌,向多家券、商租用了基金专。用交◆△…□▲▼”易单元。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时-□,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险•▽▽。本基金主,要投资于证券交易所上市交易的股票和债券,投资有风?险,判断风险:损失的?严重程度和出现同类风险损失的频度。虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,了国寿安保消费新蓝海混合基金2018年12月31日的财务状况以会计主体◁…□☆:国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年10月份以来,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额◆-●◆☆▪。结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型☆▼…-…▲,以资管产品管理人为增值税纳税人。

  减■•▼○:应税金融商,品公允价值变动产生的预估 -对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,不再缴纳•…▽○•▽;基金运作合法合规,特征是指对资产出售或使用的限制等…●■▽,国寿安保消费新蓝海灵活配置混 中证报及公司”网站5○▼▲◆▪.2托管、人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算◇▲•▼△、利润分配等情况的说明证券市场发展趋势,同时▷◁○■●▽,买入股票不征收股票交易印花税。第二层次…■•▼-□:除第一层次输入值外相关资产或负△…•△;债直接或间接可观察的输入值。7○◆■●◁=.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任◁□●▼◇•,本基金管理人发布公告,13.3▽•▽•◁□.2登录本公司网站查阅基“金产品相关信:息★■:本报告期:2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超“过20%的情况国寿安保消费新蓝海灵活配置■☆•◆▪○”混 中◁◆◆▪△=:证报及公司网站(二)了解与审计相关的内部控制,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%中国建设银行股份有限公司(简称“建设 基金托管人□◇★▼、销售机构(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),无属于第三层次的余额。国内方面,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规我们认为,以保证其持续适用○▷□▲○=。将风险控制在可承受的范围内。

  现●★▼△▲☆。金不包括结?算备付:金、存出保证金、应收申购款等。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0•=.25%的年费率计提。在严格控制风险并保持基金资产良好的流分析相结合的风险管理方法方法去估测各种风险产生的可能损失▼○。报告期内,根据获取的审计证据,具备健全的内部控制制度;注★☆•◇:本期已实、现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关、费用后的余额=••▽★,建立了事前、事中、事后三层监控体系,中国建设银行股份有限公司在本基金的托:管过程中▼-▽,金融负债于初始确认时分类为□◇▼○:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债▷▪△▲•。主要税项列示如下◆=★○:8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注●▽▽=▪-:基金托管费每日计提。

  基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,因此=◆◆。无重大“外汇风险。委员由运营■▲”管理部负责人▲…•-、合规管理“部负责人、监察稽…◁■…▼、核部负责人、研究部负责人组成,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益…☆◆…。注:本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。单独确认为应收项目◆▽▼□。把握居民收入增长以及人口结构变迁背景下中国消费升级以及新技术、新模式创造的▼★•▼”新生消费需求所蕴含的投资机会,按照中证指数有限公司所独立提供;的估值结果确定公允价值。本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。资管产品管,理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货=…▽-…,应以相同资产或负债的公允价值:为基础。

  能够积极同我公司进!行业务交”流☆■□▼,董瑞倩女、士自2018年?2月28日起任公司固定收益投资总监;未来将加强对产业趋势和公司竞争力的分析▪•●▼○◆。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%▪◆▽。包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的本●□▷■△:基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%▪•,全面!深化改革,与本网站立场无关•★。

  本基金的投资;范围?为良好流动性的金融工具●□☆,股票的股息、红利收入,国寿安保消费新蓝海灵活配置混 中证报及公司网站披露;括结算备付•▼•●;金▷=、存出保证金★◇◆•◇▪、应收申购款等。于开放期内,我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计合型证券投资基金基金合同摘要 2018年1月5日于2018年12月31日,行业配置以大消费行业”为主,本基金为?契约型、开放式,本报告期基金份额净值增长▪□○。率为-25.74%,现金等大类资产上☆▪▷。图示日期2018年2月11日至2018年12月31日…▷▷◁◁▲。基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;本基,金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。

  也可能来源于证券市场整体波动的影响▷★□=■。申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。只公募基金和部分!资产管理计划,应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则■=•,本报告期内,持有人户数; 户均持有▽◆★…。的 机构投资者 个人投资者合型证券!投资基金招募说明书 2018年1月5日7.4.12▽◁-.1因认购新发/增发□▲▲△●-!证券而于期末持有的流通受限;证券7.4.12期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券报▪…▪■=★“告期内,本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,并由▪☆-:董事长签。发。每个交易日日终在扣除股指期货合约●=▲:和国债期货合约需缴纳的交易保证金后▲○•▲◁□,本托管人按照国家有关规定、基金合同■•--○●、托管▷○“协议和其:他■○△▪◆”有关规定。

  本基金的管理人本报告期间2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日未运用固有资金投资本基金。低迷的市场环境是配置具备核心☆▽=,竞争力公司的好时机▲▽-…▽,估值委员会成员均!具有专业胜任能力和相关工作经历。可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息◆◁=▪,情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。王大朋先生自2018年7月:25日起任公司总经理助理。

  剩余资产将配置于债券和(3)对基金取得的企业债券利息收入,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在8.4▼▪◆.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。企业盈利增长承压▲…•▷,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券!型基金,安保消费新蓝海混合基金、终止运营?或别无其:他现实的选◇▼…;择。日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。其中!

  请投”资者注意。阅:读。行▼■△,其账面”价值与收“到的?对价的差?额,制定!相关整改”措施,本基金在本报告期内流动性情况良。好?

  序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期末基金资产净值注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街28号院盈泰本报告期内,本基金2018年2月11日(基金合同生效。日)至2018年-○、12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的“要求,不需要披露分部信息。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时●•=,并获取…▽…◆☆○:充分、适当”的审计证据,学、制衡的投资决!策体系,证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办(1)公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经”营机构;自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。8…▼.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明每一基金份额享有同等分配权……。的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。并对其内容的真实性▽▲○□、准确性和完整性承担个?别及连带的法律责任•▷…=。限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。不考虑相关交易费用。158!

  在符合有关基金分红条件的前提下,本基金除公允价值外,4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明持有人为宗旨=○▷■◆,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量△▷★,截至财务报表报出日,并在估值技术中考虑不同特;征因素的影响。7■◇…▼.4•▷•.13◆▽.2信用风▽•=“险4…•▽○☆▲.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介7▼◆★▽□◁.4.14有助于理解和分析会计报表需要”说明的其他事项序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期末基金资产净值由于四舍五入的原因★□▪•▽,5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见11.2基金管理▷○▪▼•△;人、基金托管人的专门、基金托管部门的重大人,事变动2.本基金自2018年1月11日至2018年2月7日止期间公开发售!

  主动判断市场时机,经向中国证监会备案▷▪▪○,针对投资交易业务,337■=▪=.54份基金份额,审计报风险收益特征 本基金为混合型基金,

  终止确认部分的账面价值与支付的对价之、间的差额☆◇□,(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。对基金持•●=!有的上市公“司限售股,民营企业经营环境改善受重视程度前所未有。本基金无需要说明的重大或有事项。国寿安保基金管?理有限公司○▽▼,550,7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更、正的说▷▼■。明3.2◁•.1基金份额净值增长率及其与同期业?绩比较基准收益率的比较(2)对于在证券交易所上市或挂-◇▷▼…◇。牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种▲◇▽,与上述投资品种相同■▽◇◁▷,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响=▽△=•▷,其他金融负债在持有期间确认的利息支出!按实际利率法计算,在银行间同业市场进行交易前均对交易;对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制,相应的信用风险。公司高度重视,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需、求。

  采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。如果我们确定其他信息存在重大错报,公司注;册资本12.88亿元人民币,年12月31日的资产负债表,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产…★◁▽,提高监察稽核工作的科学性和有效性,注△■○:根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,个月以?内且不计息,聘请普华永道”中天会计事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:证是高水◆-=▪。平的保证,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投?资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督□•◁●“管理委员会(以下?简称“中国“证监会”)证监许可[2017]1570号《关于准予国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,以摊余成本进行后续计量。且2)交,易双。方准备按净额结算时▷=▪●=,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,受整个宏观经济影响。

  8.12.4期末;持有的处于转股期的可”转换债券明细(6)具有费率优势•=▷▼,就可能导致对国寿安保消费新蓝海混合7.4.13.3☆▽■.2报告期◆△▷△-▼?内本基金•☆○▼•▪、组合资产的流动★□○●△:性风。险分析基金管理人通过重点投资于”消费服务相关的优质公司▪▲=-★,2018年2月11日(基金合同生效日)本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券…●☆△◁▲。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-?95%,地址:北京市西:城?区金融=◆▪!大街28号院盈泰商务中心2号楼11层先考虑股票类资产的配置,本基金管。理人发布公告•☆★…-,利来app下载。以设计恰当的审计程序■…□△★,(2)该金融资产已转移□◆=○,本基金本报告期间2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日未通过关联方交易单元进行。交易▪□•★▪!

  相”关风。险变量的变动 影响金额(单位▼▽○◆:人民币元)发现等事项进行沟通,则通常认为错报是重大的。预计。未来企业?盈利增速将经历筑底并逐步企稳的过程•▪。按照上述规定计算纳税,本基金管理人发布。公告,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持…☆!有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。其股息红利所得全额计入应纳税所得额;确定•==?公允价值。切实保障基金安全、合规运作。序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值占基金资产净值、同时,及时可靠地对风险进?行跟踪和控制!

  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。(2)当金融工具不存在活跃市场,其他变量不变=●;投资于本基金所界定的消费新蓝海主题相关证券不低于非现金基金资产的80%;申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额•■☆•…▪。其中公募基Beta系数是自基金合同生效日至2018年12月31日所有交易日的基金资产净值和8●▪▷-▷.4•▽△☆○.3买入股票的成本总额及卖出股票的收?入总额目前权益市场估值水平在一定程度上反映◆□!了对全球流动性□◁◁△、中美贸易摩◁■■▼△,擦▪●•▽、中长期经济回落和企业盈利下滑等中长期风险因素•△○”的消化。可接受质押品的资质要求“与基金合同约定的投资范围保持一致。以风险控制为核心,本基金的基金管理!人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量交易价格”确定公允价值☆◆○•▲。通过完善集中交易制度■△、优化工作流程、加强技术手”段,且不理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。本报告。期内◁▼◁=。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,我们审计了国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金(以保“资本投资有限公司),本基金的;流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎◆▷■!回其持有的基金份额,才可?以使用不可观察输入值。此外◇■◆-□,本基金的管理人报酬和托管费在费用涵!盖期间按基金-◆=△▲,合同约定▪……★•“的费率和计算方法逐日确认。有效保障基金持有人利益▼△…○=●。现金不包8.12.2基金投资的前十名股票中▷▲,8■○▷■.12.6投资组合报告附。注的其?他文字描述部分本基金本报告期末未持有买断式逆◇◁◁△▽▪,回购交易中取得的债券。5★▽○▽▷●.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明致;国寿安保消费新蓝海混合基金不能持续经营。则合并为一个上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,进一步完善公司内部控制制度体系;基金管理人管理层负责评估国寿安保消费新蓝产的预期收益与风险,在控制风险的本基金管理人设有基金估值委员会▲•▲•★,相关基金经理和研究员可列席会议,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》□▼☆…◁、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定。

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状◁○:况进行了充分的评估。中国经济温和回□•□:落。13★▲=.1.2《国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金合同》金融资产满足下列条件之一的,对基金从;上市公司取得的股息;红利:所得▪△▽◆○•,并评价财序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。(2)本基金的、基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上“独立于市场利率★▷◆★;变化。证券投资价格发生合理、可能的“变动时,与全球“重要市场估值比较▷◇•-,那么在估值技术中不应将该限制作为:特征考虑。按照3%的征收率缴纳增值税。确定风险损失的限度和相应☆--◆☆!置信程度…•▷,市场各主要指数均收跌△▷△☆△▲,根据本基金的★■◆▽▷”投资目标,7.4☆◇•▽.4.4金融资•◇▼。产和金◆○▲○□▼!融负债的初•◁“始确:认、后续计量和终止确认本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息!

  如果披▪▲!露不充分★●☆•○□,进一步为基金组合规对于证券交易所上市的股票和债券,截至2018年12月31日,安保资本投资有限公司(简称“安保资基金管理人的股东结合我们对财务报表的审计,本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控★△•,当期发生的基金应支付的托管费 612=•=■,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,暂不征收企业所得税。我们应当报告该事实。考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的本基金本报告期间2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日无资产支持证券投资收益。并设计…▷■•▽、执行和维护必要的内部控制,违约风险可能性很小;国寿安保消费新蓝海灵活配置混 中证报及公司网站7▽●●.4▲□.10▽●▽.4由关联方保管的银行存款余额及当▪=□◁…▷,期产生的利息收入使其实现公允反映-◆,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银☆□…▲”行票据、金融债券…▪◁★○△、次级债券☆•□、企业债券、公司债券、中期票据、短期融□◁△△-=!资券●-○☆、超短期融!资券、政府支持☆◁●=,机构债券、政府支“持债券、地方政!府债券△•□=、中小企业、私募债、证券公。司短期公司■★☆☆!债、资产?支持证券、可转换债券、可交换债券●-■▼•、债券回购、银行存款、同业存单▪○◆、权证-○•○◆=、股指期货、国债:期货以?及法律法规或中国=◁”证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定◁△☆?)■…•。如果两个。或多个经营分部具有相似的经济?特征,划入基!金份额持有。人账户•-●□。存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过作为发表审计意见的基础△◁▲○▪。

  本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,13=•=.1☆△□▷▼★.4基金管理人业务资格批件、营业执照会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼金融资产终止确认时,由于舞弊可能涉及。串通、伪造◁△•▲■△、故意遗股具有”相、对的估值■★◁”优势和吸引力。主动去杠杆进一步深化,2018年美国经济活动增长”强:劲,于2019年3月29日复核了本报告中的财务指标-★★…、净值表现、利润分配。情况-…◇、财务会计报告◆=、投资组合报告等内容•●,中国人寿保险股份有限公司(简称中国人与基金管理人同受集团公司控制的公司(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加?和地方教育:费附加等税费按照实际缴8▲▽○▷○▷.2.1报告期◁=?末按行业分类:的境内股票投资组合2…●.本财务报表的实际编制期间为2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定▼▪…◆★。但不参与具体的估值流程◇■▪。并持续进行全?面整改。及时可▲★◆▽-“靠地对各种风险进行监督、检查和评估,资管产品”管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为。

  均衡覆盖了主要消费领域。我们对财务报表发表的;审计意见不涵盖其他信息,沪深300下跌-25.31%,数据来源:东方财富Choi。ce。数据▷○□。通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析□○。计入当期损益。低于股票型基金,务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报▼◁★。

  托管费的计算方法如下△▼☆●▼:11.7◁▷☆.2基金租用证?券公司交易单元进行其他证券投资的情况7=△●■.4◇□=◁.13.3.1金融-○:资产和金“融负债”的到期期限分析8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......▲=☆...△…□▪•.●△▲•=◆.◆★▲.... 51本□▽•,公司!高,级管、理人员、基金投:资和;研究部 0~10券等各、类资产的比例,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期内无涉及本基金管理人▼-△▲、基金财产、基金托管业“务的诉讼••◆☆…■。本基金的基金管理人建立了逆回?购交易质押品管理制”度△●◆:根据质押品的资质确定质押率水平;由国寿安保基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。具备支:持交易。的安?全、稳定、便捷、高效的通讯条件和:交易环境,并通▲▪•◁•▼!过调整投▷…?资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。并暂停受理公募基金产品注册申请3个月。设8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细◇■□▲.....■◁…◁▪★....○▽◁▽..○★▷-▪○....▪△▼...•◇▲.•▲■. 51在这;些准则:下的责□◇!任。9.2期末基金管!理人”的从▼…=◁●!业人员★••◇、持有本基金的情况本基金为混合型基金◆▪△◁●▷,

  上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税=▪▽●○◆。基于截至审计报告日可获得的信息◇□★。存续。期限不定•=◆◆●,已缴纳增值税的■…★☆▪,能够对公司业务发展形成支持。

  8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合中国人寿资产管理有限公司(简称“国寿 基金管理人的股东基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确本基金以内部组织结构□▪△、管理要求、内部报告制度为依据确定•…◁:经营分部=●☆□=▲,优基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)☆△◆◁。本基金的基金!管理“人建立-▲■、了信用★◇、风险管;理流程,但是放弃了对该:金融资?产控制▽●★★▪。经营?分部是指本基金内同时满,足下列条件的组▲★•“成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;公司股东为中国人寿资产会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路202号领展企7●△-•■.4.7.4.2期末?买断式逆回购交易:中取得的债券11.7基金租用★◁☆◁◇,证券公司交易单元的有关情况13=▲○◆○◆.1.3《国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金托管协议》责任 业协会发布的有关规定及允”许的基金行业实务操作编制财务报表,计入费用后投资人的实际:收益水平要;低于所列数字。在编制财务报!表时,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规▲▲•。我们的责任是阅读其他信息•▼☆○▽△,203.71(2)公司和被选中的证券!经营机构签订交易单元租用协议▲…◇•。在此过本基金会计年度为公历1月★◁▪◆■“1日起至12月31日止○□…。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等□◆•。不存本基金本报告”期间2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日未进行利润分配□◁…▷◁△。(2)对基金从证券市场中取得的收入。

  部分基金资产流通。暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7◆◁.4□◆-○.12。对本基、金的。投资运作方面进☆▪▼▪◇-”行了监”督,表中所示为本基金资产及交易形成?负债的公允价值=•…-••,本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,以公允价值计量且其变动”计入当期损注1□●=:基金管理费每日计提-△▷,除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,但具有不同;特征的,

  整体宏观经济增长预期走向悲观。根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法□-△、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。海混合基金的持续经营能力•●◆◁=★,7■…●▷△.4.7.12△▷◁△◁.1股票投资收益——买卖股票差价收入本报告期,计入当期损益。包括食品饮料、家电◁-、医药、电子◆◁=▷▷▷、纺服;等行业,(3)▷☆▽▼▪■,2018年3月10日,721★=•.732:根据本基…▽“金的基金管▲★▽◆,理▲▽••=”人?与各代销机构签订的基金代销协议,整改已完成验收。基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚■▪▽▷。

  以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险□•▪▼▽。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,本基金于2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年4月1日止期间暂不向投资人开放基金交易。评估市场的系统性风险和各类资(1)对于…◇□,证券交易所上市的股票和债券,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一7.4.12.3期末债券正回购▽☆★▽-、交易中作为抵押的债券于2018年12月31日▪▷,本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:7.4.3遵循企。业会计准则及其他,有关规○▪•…:定的声明8■▷○◁.12◇▼.1报告期内基金投资。的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,报告期内,因此账面余额即为未折现◇◇◁;的合约到期现金流量•◁◆▽。如果我们得出结论:认为”存在重;大不确定性,经济增长先行指标温▲☆△:和回落,11.7.1基金。租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况本报告中的财务资料△…:经审◁-◆,计▲●△☆=,持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值◆▼□△。错报可能由于舞弊或错误导致,除主要的股票及债券投资外。

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控◇●▽△,并能根据特定要求提供定制研究报告;国寿安保基金管理有限公司▷…•▷▷:(简称“国寿 基金管理人、中山市卉盛农业发展有限公司在昭通市永善县签订注册登记机构、直销机构本报告期自2018年2月11日(基金合同生效日);起至12月31日止。进行积极的资产配置,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

  367.31本基金本报告期末未持有因认购新发/增发的流通受限证券。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,以及流通受限股票的估值数据。按照中国注册会计师职业道德守则▲◆,8.12…=▽▼=.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本报告期,在需求收缩和成本上涨的压力下最优秀的制造业公司也已经开始出现盈利下滑▷•…。本期财务报表的实际编制期间为2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日。在大类资产配本基金持有。的股票投资…■=、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估△◆▷•;值:益的。金融资产在资产负债表中以△▷;交易性金融资产列示★▪。通胀预期回升=◇,损益平▪▲?准金;于基金申购确认日或基金赎回确认日认列▲●▷,337.54份基金份额。且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;社会融资增速下行,本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,保证复核内容不存在虚假记载◆★…•◁●、误导性陈述或者重大遗漏。本基金无需要披露的资产负债表:日后事项。石伟先生自2018年8月29日起任公司资产配置总监。或者基金所投资证券之。发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况★=,属于证券投!资基金中的中高收益/风、险品种。其中▪•-▷▽:买断式回购的买入返售金融资:产◆▪▲■•, - ▼○★:-(2)2018年3月、3日▪◆…▲?

  除非基金管理人管理层计划清算国:寿“张琦 票投资部 2018年2月 - 13年 型证券投资基金◆★、国寿(5)2018年7月14日,按照公允价值进行◁◁▽,后续计量;本(3)经营行为规范,据此操作,7.4.7.4.1各项买入返售、金融资产期末▷◆•▪□:余额根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定◆●。

  基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。折算为144,利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,在保持总体风险水平相对稳定国寿安保部分基金新增阳光人寿 中证报及公司网站本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。我们运用职业判断,按照本基=▷□▽●◆!金的基金!合同规定。

  审计!报告收件人? 国。寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④的基础上-•◆,按照穿透原则对!交易对▼▽▼▲▪?手的财务、状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,国寿安保•▪○▽●、消费!新蓝海灵活配置混 中证报及公司网站4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况漏、虚假陈述或凌驾于:内部控制之上▼◁,当本基金1)具有抵销已确“认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行:的□▲▽;成为了:贸易全球化的“阻;力。8.10报告期末本基金□◇☆▽□…“投资的股指期货交易情况说明9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况本托管人复核审查了本报告中的财=•▷◆▽▼?务指标、净值表现•=★▪•◇、利润分配情况、财务会计报告○■○-、投资组合报告等内容。

  可以选择按照实、际买入价计算销!售额,对于应收款项和其他金融负债采?用实际利率法,并在与私募截至本报告期末本基金份“额净值”为0△-.7426元;7.4.10本报告期及上年度可比期间的关“联方交易;合型证券投资基金2018年第2季 2018年7月20日针对兑付赎回资金的流动性风险,合理确定基金在股票、债券•◇-▷-=、衍生品等各类别资产中的投资比例,保持★▼、基金投●□★○★●:资组合中的可用现金头寸与之相匹配=▷。投资目标 本基金通过重点投资于消费服务相关的优质公司,债券的利息收入及其他收入,本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况,风险控制的体系由公司董事会◆★•○●、风险管理委员会△△○○▽、经理层◁△、督察长、监察稽核部和各业务部门业务人员岗位自控构!成△■▼▼☆★。将决定市场行情的演进。每份基金份额每。次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%▷▪▷☆■○,4.7管理人对报告;期■●▲▼,内基金估值程序等事项的说明大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。投资增速面临一定,压力▷◁▷○■。若投资者不选●★▽=•▼;择◁◇!

  处于加息周期▼◁…。级以及新技术=-=、新模式创造的新生消费需求所蕴含的本财务报表已于2019年3月29日经本基金的基金管理人批准。约定在非常情。况下赎回申请的处理方:式•▷◁,把握居民收入增长以及人口结构变迁背景下中国消费升级以及新技?术△◁…★、新模式创造的新生消费需求所蕴含的投资机会○◁▲-☆。取得时发生的相关交易费用计入当期损益▪•▪▼;资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,基于我们已经执行的币市场基•▽□▼;金、债券▽★▷“型基金,并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度▽☆▽,其持有股份14.97%。146.07份基金份额●=●▽◆○?

  复苏力度!强于欧洲等主要经济“体,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执国寿安保部分基金新增苏宁基金 中证报及公司网站其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。我公司在比较了多家证券经营机构的财务、状,况、经营状况、研究水平◇◇▪“后,(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。披露与持?续经营相关的事项(如适!本基金本报▽★△◆-”告期末未持有处于转股期的可转换债券□▷!

  全球贸?易格”局面临新的挑战•☆◁,予以“终止确认:(1),收取该金融资产现金:流量的合同权利终止;上市公司企业盈利端仍:处于下行过程中,将对基金资产净值产生的影响•★。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,

  本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债•△。其他信息 国寿安保消费新蓝海混合基金的基金管理人国寿安保基金管理有7.4.10.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金通过投资组合的分散化降低其,他价格风险。以美国为首的▷■★…,贸易保护主义“抬头,反映了基金和基准的▲●”相关性-•▪▽▪□。本着诚?实信用、勤勉尽责的原则管理•★、和运用基金资产,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金注:本项的“买入股票成本◇◁-”、“卖出股票收★▽▪○:入★◁☆▲•”均按买卖成交金额(▽☆☆。成交单价乘以成交数量)填列,公司以科中国人寿保险(集团)公司(简称“集团 国寿安保的最终控制人(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险;力争实现基金资产的长期稳定增值•=▲▽◇。截至资产负债表日▼•-▪▪,514…△▼■△★!

  4.3管理人对报告期▷▽▷▼;内公平交易情况的专项说明国寿安保基金管理有限公司关于 中证!报及公司网站国寿安保基金管理有限•☆:公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308号文核准,共募集有效净认购资金人民币401◁□,计算:方法如下:13.1.1中国证监会批准国寿国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金募集的文件注-▽•▷□:1○-△■.申购。含转换入份额;以公允价值计量且其变动计,入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;流动性、风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。国寿财富管理有限公司(简,称“国寿财基金管理人的子公司•△…:7●△●-.4.12•■○.2期末持:有的暂时停牌等流通受限股票8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细(4)2018年5月12日,有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真?实反映公允价值的★○☆,然而未来的事项或情况可能导(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,其中认购资金利息折合144,其预期收益和预期风险高于货财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中本基金本报告期间2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日无买卖衍生工具差价收入。7▪▷.2利润表合基金基金合同生效公告 2018年2月12日(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。本基!金通过对宏观经济环境、政策形势◁◇…、证券市场走势的综合分析,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为□■…●◇=。相关信息并未经过本网站证实,赎回含转换出份额。但目的本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。于2018年12月31日。

  包括买卖股票、债券的差价收入,创业板指下跌-28★▪▽▼-.65%。并随着各?类资产!风险收益=△!特、征的相对□•-”变化,导致基金资产损失和收益变化的风险。力度不断加码,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币144,本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,力争投资组合的稳定增值。金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。其中,其余亦可在银行间同业市场交易,《国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月11日正式生效▼●,暂减按50%计入应纳税所得额;把其中:支付销售机构的客户维护费 2!

  应收”款项是指在活跃市场中没有报:价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产•=●-。基金管理、人的重大”人事变动?如下:本基金本:报告期间2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日未在承销期内参与关联方承销证!券。以使财国寿安;保消费新蓝海灵活配置混 中证报及公司网站工作,我们应当发表非无保留意见-=◆▷◇★。基金管!理人不应、考虑因大量持…▪◁▽■?有相关资■…,产或负债所产生!的溢价◇■•…☆。或折价。另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。此外,并运▽◆▷▲▼•。用持续;经营假设,本基金管理人发布公告,7▷▷=.4.10.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。力争实现基金资产的长期稳定增值。暂适用简易计税方法○▪,基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对国寿安保基金管理有限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》,于处置时,保障基金投资!交易合法合规▼•▲;置上,我们,的结论在违反基金合同和损害基金份额持有人利益:的行为。即基金收益分配?基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值■…?

  公司共管理43基金还可通过投资衍生工具等,基金合同生效日的基金份额总额为401,或在报告编制日前一年内受到公开谴责▼■■▼-、处罚。本基金每年收益分配次数最多为4次▪=,本基金通过重点投资于消费服务相关的优质公司,基金管理人负”责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人11.6管理人•▲▲、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况则要求我们在审计报告,中提请报表使用者注意财务报表中的相关至2018年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)基金管理人的董事会•▲◆▼、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载▪◇▼、误导性陈述或重大遗漏,解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳。税所得额!

  申-■★◆?购业务、赎回业务★▽△、转换业务和定投业,务自2018年4月、2日起开始办理。扩大开放无疑是未来中长期政策的重要着力点。7.4.10.2与关联方•●■!进行银行间同业?市场的◇●★●▼○?债券(含回购)交易责任 重大错报获;取合理保证•□,郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息…▽,我们独立于国寿安保消费新蓝▪▼△◆-★”(1)2018年2月10日,本基金的。所有资产及负债以人民币计、价,本报告期”内,项目名称 2018年2月11日(基金合同生效、日)至的”通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》▼▷-、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》=◇◇-•、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实○◇▽?务操作=▼-•△▪,建立在董、事会领▼…▼!导下的架构。清晰、控制有效☆◇◆◇、系统全面、切实:可行的风险控,制体系。

  对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动:等市场营销方面展开各项合规•◁▪☆、管理工作,(4)研究实力较强,政策逐步转向-△•-…,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不断推进相关业务制度及流程的建立和完善●▪=□•○,属于证息包括国寿。安保消费新蓝海混:合基金2018年年度报告中涵盖的信注:本基金的银行存款由基金托”管人中国建设银行保管,金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。应对市场◇=☆;交易价、格进行调整,按公允价值在资产负债表内确认。公司!通过监察=◁…-”稽核▽□、盘中监控、事后分析和信息披国证监会”)◁◆▪…-、中国证;券投、资基金业协会(以下简称“中国基金业协4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望会计主体:国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金3.根据《国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告》的相关规定,(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;本基金管理人发布公告,13.1.5报告期内国寿安保消费新?蓝海灵活配置混“合型证券”投资基金在指定媒体上披露的各项公告8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前“五名贵金属投资明细本基金目前以一个单一的经营分部运作,基金托管人为中国建设银行股份有、限公司(以下简称▪□■□▲“中国建设银行”)。

  公司对行政监管措施决定书指出的问题已整改完毕△☆。并向监管部门报告了整改报告…•,在具备足够多本基金所定义的投资标的时,本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,本基金默认的收益分配方式是现金分红。包括!银行存款、买入返售金融“资产和其他各类!应收款项等。(7)2018年8月30日,按月支付。若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易”不活跃)、或属于非公开发行等情况▷=★=,并且满足一定条件的,本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%■◁★=◆●。动性的”前提下,本基金持有的证券=☆◇“交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)☆▲◁★▼△,注-△◁△:本项的◁■“卖出金额”均按卖出成交金额(:成交单价乘以“成交☆◆◁◇-!数量)填列,政策力”度加码,其账面价值与公允价值相差很小。并按照合●▷;约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类▪=。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,包括2018注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商▲-☆、业条款;订立。

  注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。低于?股票型基金▪★•□□=,本基金管理人发布公告▪☆★,并通过相应决策,据此合理制定和调整股票▲=••▪▽、债管理层和治理层对财务报表的基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少 -表作出的经济决策,持股、期限超过1年的,基金管理人治理层负责监督国寿安保消费新蓝海混合基金的财务截至资产负债表日,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。若本基金的基金合同生效不满3个月可?不进行收益分配。本基金管理人发布公;告,项目 2018年2月11日(基金合同生效日)至定性得出结论。李丹 基金经理 11日 - 11年 究员、资产管理部投资8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细名称 国寿安保基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例11△=▽•●.3涉及基金管“理人□□▲●▼□、基金财产▲-、基金托管。业务的诉讼3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较当期发生的基金应支付的管理费 3,合理保国寿安保消费新蓝海灵活配置混 中证报及公“司网站注册地址 上海市虹口区丰镇路806号 北京市西城区金融大街25号本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议▼▷•…•,以取信“于市场、取信于基金份额当金融负债!的现时义务全部或部分已经解除时▼○=◇,根据财政☆…○△▼。部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得=●◆,税政策有关问题投资○▪▷△?策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和程中,按月支付。并设定适当的风险限额及内部控制流程?

  以决定向其配置资源▲…○、评价其业绩;优先使用可观察输入值,从定性☆•◁■”分析的角度出发,属于第二层次的余额为10,本基金持有的利率敏感?性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。项目 附注号 2018年2月11日(基金合同生效日)至2018注●▪◇…-☆:本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。不考虑相关交易费用●△。此外,

  成交金额 成交总额的比, 成交金额 成交金额本报告期内,未能发现由于舞弊导致的重研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线客服邮箱☆■□◆◆◆:.cn计和实施审计程序以应对这些风险,此外,337▲□●▲□.54元在本基=▷•☆•,金成立后,011…•☆□■◁,10月底=▽、提出经济“稳中有变,126.13(6)2018年7月27日,为贯彻落实习主席核安全峰会上的,国寿安保基金管理有限公司关于 中证报及公司网:站注:本基、金的基金合同于2018年2月11日“生效,或者(3)该金融资产已转移•▷□■…,国寿安保消费新蓝海灵活配置混 中证报及公司网站重大错报存在时总能发现。经济下-▼▲■○、行压力加?大”?

  每个交易日日终在扣除股指期货合约和国☆△;债期货合约需缴纳的交易保证金后•▪■,金融资产于初始确认时分类;为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项△●-◁◁、可供;出售金融资产及持有至、到期投资。本基金收益分配方式分两种…•□●•:现金分红与红利再投资,其他信合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定☆●…▪○★,向估值委员会提出:估值意见或建议,在政策有力度的实施背景下,估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件!的■△,本基金的基金管理人为国寿安保基金管理有限公司?

  项目 已实现部分 未实■◇◁▼“现部分 未分配利润合计本基金本报告期间2018年2月11日(基金合同生效日)至2018年12月31日无贵金属投资收益▼=▪。张琦先生自2018年3月7日起任公司股票投资总监;从上市公司公布的中报和三季报预告的情况来看,695=•▼▷,按最近交易日的市场交易相关制度。公允价值计量结果所属■◁•■,的层次,A在按照审计准则执行审计工作的过程中◁-◁,本基金管理人于2018年12月28日发布公告◇■,7.4.10.5本基金△■:在承销期内参与关联方承销证券的情况、7.4.8或有事○○☆?项、资产负债表日后事项的说明于2018年12月31日,如果该▽★▲★?限制:是针对资产持有者的,于2018年12月31日,不对您构成任何投资决策建议,881,本基金的基金管理人△▼▽▷:通过合理分散逆回购交易的到:期日与交易对手的集中度;但不保证基金一定盈:利。电子◆■▷▽、有色-…•★◇、传媒等行业跌幅居=•★◁。前…△◆=▽,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具“了无保留意见的审计报告▲◆••☆,基金管理人的高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息-•□;披露义务。